上證發(fā)〔2018〕59號《上海證券交易所交易規則》（2018年修訂版全文）

關(guān)于修訂《上海證券交易所交易規則》的通知






上證發(fā)〔2018〕59號

各市場(chǎng)參與人：

為進(jìn)一步優(yōu)化收盤(pán)交易機制，維護市場(chǎng)交易秩序，保護投資者權益，經(jīng)中國證監會(huì )批準，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）對《上海證券交易所交易規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《交易規則》）進(jìn)行了修訂，現予發(fā)布，并就有關(guān)事項通知如下。

一、本次修訂的具體內容

本次修訂主要涉及收盤(pán)價(jià)產(chǎn)生方式的相關(guān)條款，對股票交易實(shí)施收盤(pán)集合競價(jià)，基金、債券及債券回購的收盤(pán)價(jià)產(chǎn)生方式暫不調整。

（一）明確收盤(pán)集合競價(jià)階段的交易時(shí)間

第2.4.2條修改為：“采用競價(jià)交易方式的，除本規則另有規定外，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至14:57為連續競價(jià)時(shí)間，14:57至15:00為收盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間。

基金、債券、債券回購交易，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至15:00為連續競價(jià)時(shí)間。

開(kāi)市期間停牌并復牌的證券除外。

根據市場(chǎng)發(fā)展需要，經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整交易時(shí)間。”

（二）增加收盤(pán)集合競價(jià)階段申報安排的規定

第3.4.1條修改為：“本所接受交易參與人競價(jià)交易申報的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 9：25、9：30至11:30 、13:00至15:00。

每個(gè)交易日9:20至9:25的開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)階段、14:57至15:00的收盤(pán)集合競價(jià)階段，本所交易主機不接受撤單申報；其他接受交易申報的時(shí)間內，未成交申報可以撤銷(xiāo)。撤銷(xiāo)指令經(jīng)本所交易主機確認方為有效。

本所認為必要時(shí)，可以調整接受申報時(shí)間。”

（三）調整收盤(pán)價(jià)產(chǎn)生方式，對基金、債券及債券回購做專(zhuān)門(mén)規定

第4.1.3條修改為：“除本規則另有規定外，證券的收盤(pán)價(jià)通過(guò)集合競價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤(pán)集合競價(jià)不能產(chǎn)生收盤(pán)價(jià)或未進(jìn)行收盤(pán)集合競價(jià)的，以當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤(pán)價(jià)。

基金、債券、債券買(mǎi)斷式回購的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)（含最后一筆交易）。

債券質(zhì)押式回購的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權平均價(jià)（含最后一筆交易）。

當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。”

（四）規定收盤(pán)集合競價(jià)的即時(shí)行情揭示內容

第5.2.1條修改為：“每個(gè)交易日9：15至9：25開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)期間、14:57至15:00收盤(pán)集合競價(jià)期間，即時(shí)行情內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、前收盤(pán)價(jià)格、集合競價(jià)虛擬參考價(jià)格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。”

（五）明確開(kāi)市期間未成交買(mǎi)賣(mài)申報的相關(guān)安排

第3.5.2條修改為：“當前競價(jià)交易階段未成交的買(mǎi)賣(mài)申報，自動(dòng)進(jìn)入當日后續競價(jià)交易階段。”

（六）調整無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的價(jià)格控制方式

1.第3.4.15條修改為：“除本所另有規定外，買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，集合競價(jià)階段的有效申報價(jià)格應符合下列規定：

（一）股票開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)階段的交易申報價(jià)格不高于前收盤(pán)價(jià)格的900%，并且不低于前收盤(pán)價(jià)格的50%；

（二）基金、債券開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)階段的交易申報價(jià)格最高不高于前收盤(pán)價(jià)格的150%，并且不低于前收盤(pán)價(jià)格的70%；

（三）股票收盤(pán)集合競價(jià)階段的交易申報價(jià)格不高于最新成交價(jià)格的110%且不低于最新成交價(jià)格的90%。

當日無(wú)交易的，前收盤(pán)價(jià)格視為最新成交價(jià)格。

開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)階段的債券回購交易申報無(wú)價(jià)格限制。”

2.第3.4.16條修改為：“除本所另有規定外，買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，連續競價(jià)階段、開(kāi)市期間停牌階段的有效申報價(jià)格應符合下列規定：

（一）股票連續競價(jià)階段、開(kāi)市期間停牌階段的交易申報價(jià)格不高于最新成交價(jià)格的110%且不低于最新成交價(jià)格的90%；

（二）基金、債券、債券回購連續競價(jià)階段的交易申報價(jià)格不高于即時(shí)揭示的最低賣(mài)出價(jià)格的110%且不低于即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格的90%；同時(shí)不高于上述最高申報價(jià)與最低申報價(jià)平均數的130%且不低于該平均數的70%；即時(shí)揭示中無(wú)買(mǎi)入申報價(jià)格的，即時(shí)揭示的最低賣(mài)出價(jià)格、最新成交價(jià)格中較低者視為前項最高買(mǎi)入價(jià)格；即時(shí)揭示中無(wú)賣(mài)出申報價(jià)格的，即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格、最新成交價(jià)格中較高者視為前項最低賣(mài)出價(jià)格。

當日無(wú)交易的，前收盤(pán)價(jià)格視為最新成交價(jià)格。

根據市場(chǎng)需要，本所可以調整申報價(jià)格限制的規定。”

（七）調整證券開(kāi)市期間停牌的規定

第4.2.5條修改為：“證券開(kāi)市期間停牌的，停牌前的申報參加當日該證券復牌后的交易；停牌期間，可以繼續申報，也可以撤銷(xiāo)申報；復牌時(shí)對已接受的申報實(shí)行集合競價(jià)，停牌及集合競價(jià)期間不揭示集合競價(jià)虛擬參考價(jià)格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。

證券停牌時(shí)間跨越14:57且須于當日復牌的，于14:57復牌，此后進(jìn)入后續交易階段。”

（八）調整虛擬“量”“價(jià)”的相關(guān)表述及定義

第11.4條第（七）款至第（九）款修改為：“（七）集合競價(jià)虛擬參考價(jià)格：指截至揭示時(shí)所有有效申報按照集合競價(jià)規則虛擬成交并予以即時(shí)揭示的價(jià)格。

（八）虛擬匹配量：指截至揭示時(shí)按照集合競價(jià)虛擬參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的申報數量。

（九）虛擬未匹配量：指截至揭示時(shí)不能按照集合競價(jià)虛擬參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的買(mǎi)方或賣(mài)方剩余申報數量。”

二、本次修訂后的實(shí)施安排

（一）實(shí)施日期

本次修訂后的《交易規則》全文重新發(fā)布，并自2018年8月20日起實(shí)施。請各會(huì )員單位按照有關(guān)業(yè)務(wù)調整內容，盡快做好業(yè)務(wù)和技術(shù)準備。

（二）暫緩實(shí)施的條款

考慮到市場(chǎng)及會(huì )員業(yè)務(wù)技術(shù)準備情況，本次修訂中的以下條款或其部分內容暫緩實(shí)施，將待完成相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)和測試后實(shí)施，具體時(shí)間由本所另行通知。具體內容如下：

（三）本次修訂后廢止的規則

本所于2006年6月29日發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施〈上海證券交易所交易規則〉有關(guān)事項的通知》（上證交字〔2006〕9號）、2007年4月24日發(fā)布的《關(guān)于調整無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票申報價(jià)格范圍的通知》（上證交字〔2007〕3號）及2013 年10月18日發(fā)布的《關(guān)于修訂〈上海證券交易所交易規則〉及相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2013〕9號）同時(shí)廢止。

特此通知。





附件：上海證 券交易所交 易規則（2018年修訂）




 

上海證券交易所

二〇一八年八月六日

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