匯發(fā)〔2022〕15號《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)外匯市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟有關(guān)措施的通知》

國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)外匯市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟有關(guān)措施的通知







匯發(fā)〔2022〕15號
 

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局，各全國性中資銀行，中國外匯交易中心、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司：

為進(jìn)一步促進(jìn)外匯市場(chǎng)發(fā)展，更好服務(wù)市場(chǎng)主體管理外匯風(fēng)險，現就有關(guān)事項通知如下：

一、金融機構應持續加強服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟匯率風(fēng)險管理的能力建設

（一）引導客戶(hù)樹(shù)立風(fēng)險中性理念。支持企業(yè)管理好匯率風(fēng)險，綜合考慮產(chǎn)品類(lèi)型、客戶(hù)分類(lèi)和套期保值需求特征，為客戶(hù)辦理與其風(fēng)險承受能力相適應和套期保值需求相一致的外匯衍生品業(yè)務(wù)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不確定性。注意引導客戶(hù)遵循“保值”而非“增值”為核心的匯率風(fēng)險管理原則，聚焦主業(yè)、套保避險。

（二）堅持實(shí)需原則，按照“了解客戶(hù)”、“了解業(yè)務(wù)”和“盡職審查”原則靈活展業(yè)。在與客戶(hù)達成合約前，根據客戶(hù)擬敘做人民幣對外匯衍生品的基礎交易實(shí)際情況，有針對性地靈活運用客戶(hù)身份識別、客戶(hù)適合度評估、交易背景調查、業(yè)務(wù)單據審核、客戶(hù)聲明或確認函等一種或多種方法確認所辦業(yè)務(wù)是否符合實(shí)需原則。

（三）持續提升基層機構外匯衍生品服務(wù)能力。強化對中小微企業(yè)的匯率風(fēng)險管理服務(wù)，加強面向企業(yè)的外匯政策傳導，提供精細化和專(zhuān)業(yè)化的套期保值服務(wù)，充分響應企業(yè)對基層外匯服務(wù)的需求。

二、豐富對客戶(hù)外匯市場(chǎng)產(chǎn)品

（一）對客戶(hù)外匯市場(chǎng)新增人民幣對外匯普通美式期權、亞式期權及其組合產(chǎn)品。已具備對客戶(hù)期權業(yè)務(wù)資格的金融機構，可自行開(kāi)展上述新產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

本通知所稱(chēng)普通美式期權，是指期權買(mǎi)方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日前約定的時(shí)段行權的標準期權。亞式期權，是指期權結算價(jià)或行權價(jià)取決于有效期內某一段時(shí)間觀(guān)察值的平均值，分為平均價(jià)格期權和平均執行價(jià)格期權。

（二）金融機構為客戶(hù)辦理人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)，可根據客戶(hù)外匯風(fēng)險管理的實(shí)際需要，靈活選擇反向平倉、全額或差額結算等交易機制。用于確定結算金額使用的參考價(jià)應是境內真實(shí)、有效的市場(chǎng)匯率。

對于人民幣對外匯衍生品項下的損益、期權費，境內客戶(hù)應以人民幣結算，境外客戶(hù)可以選擇人民幣或外幣結算，但不得將損益、期權費分別按本外幣結算。

（三）金融機構基于實(shí)需原則為客戶(hù)辦理外幣對衍生品業(yè)務(wù)，反向平倉、差額結算產(chǎn)生的損益，可為客戶(hù)辦理相應的結售匯。金融機構不得協(xié)助客戶(hù)開(kāi)展規避外匯管理規定的外幣對衍生品業(yè)務(wù)。

（四）金融機構與客戶(hù)開(kāi)展近遠端人民幣金額相同、外幣金額不同的人民幣外匯掉期產(chǎn)生的外匯敞口，可以納入結售匯綜合頭寸統一管理。

三、支持中國外匯交易中心和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司提升外匯市場(chǎng)服務(wù)水平

（一）銀行間外匯市場(chǎng)新增人民幣對外匯普通美式期權、亞式期權及其組合產(chǎn)品，中國外匯交易中心和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）應做好技術(shù)支持和市場(chǎng)服務(wù)。

（二）中國外匯交易中心可根據市場(chǎng)需求擴大銀行間人民幣對外匯衍生品的幣種覆蓋范圍，上海清算所可根據市場(chǎng)需求拓展人民幣外匯中央對手清算業(yè)務(wù)的期限和幣種覆蓋范圍。

（三）支持中國外匯交易中心完善銀企服務(wù)平臺，實(shí)現企業(yè)電子化多銀行詢(xún)價(jià)、交易和全流程管理，降低企業(yè)交易成本，便利企業(yè)外匯交易和風(fēng)險管理。

四、擴大合作辦理人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)范圍

具備資格銀行可向合作銀行提供相應產(chǎn)品資格的人民幣對外匯合作衍生品業(yè)務(wù)服務(wù)，包括合作遠期結售匯、合作外匯掉期、合作貨幣掉期。符合《銀行合作辦理人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)細則》（見(jiàn)附件）要求的合作銀行可按規定開(kāi)展合作人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)。

前款所稱(chēng)具備資格銀行指具備相應衍生產(chǎn)品資格的銀行間外匯市場(chǎng)做市商（包括嘗試做市機構）及其分支機構。合作銀行指境內不具備經(jīng)營(yíng)人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)資格的銀行及其分支機構。

五、支持銀行自身外匯風(fēng)險管理

（一）銀行資本金（營(yíng)運資金）本外幣轉換，符合下列情形的，銀行可自行審核并留存有關(guān)真實(shí)性資料后辦理，但應提前20日書(shū)面告知所在地外匯局分局：

1.符合《銀行辦理結售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細則》（匯發(fā)〔2014〕53號）第二十五條第（一）款要求，本條第（二）款規定的政策性注資情形除外。

2.外資銀行因法人化改制或發(fā)展人民幣業(yè)務(wù)需要將外匯資本金結匯。

（二）銀行因政策性注資背景產(chǎn)生的資本金（營(yíng)運資金）本外幣轉換，仍按照《銀行辦理結售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細則》（匯發(fā)〔2014〕53號）辦理。

（三）銀行在境內辦理以人民幣計價(jià)的即期貴金屬（包括但不限于黃金、白銀、鉑金）買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，以及在上海黃金交易所從事的黃金和白銀現貨延期交收業(yè)務(wù)，在境外市場(chǎng)平盤(pán)貴金屬交易敞口而形成的外匯敞口，可自行辦理自身結售匯交易平盤(pán)。

（四）銀行自身項下的黃金進(jìn)口、利潤、資本金（營(yíng)運資金，不含政策性注資）、直接投資等形成的外匯敞口，可按照實(shí)需原則辦理人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行套期保值，并應自行留存有關(guān)真實(shí)性或支持性材料。銀行自身項下衍生品交易視同對客衍生品交易納入銀行結售匯統計。

六、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。《國家外匯管理局關(guān)于合作辦理遠期結售匯業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2010〕62號）、《國家外匯管理局關(guān)于銀行貴金屬業(yè)務(wù)匯率敞口外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2012〕8號）和《國家外匯管理局關(guān)于完善遠期結售匯業(yè)務(wù)有關(guān)外匯管理問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2018〕3號）同時(shí)廢止。此前規定與本通知不一致的，以本通知為準。

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應立即轉發(fā)轄內中心支局、支局以及轄內有關(guān)金融機構。

特此通知。







 

國家外匯管理局

2022年5月12日

附件下載：銀行合作辦理人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)細則

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