渝銀監辦發(fā)〔2017〕160號《關(guān)于做好中國（重慶）自由貿易試驗區業(yè)務(wù)風(fēng)險評估的通知》

關(guān)于做好中國（重慶）自由貿易試驗區業(yè)務(wù)風(fēng)險評估的通知




渝銀監辦發(fā)〔2017〕160號

各銀監分局，各政策性銀行重慶（市）分行、各大型銀行重慶市分行、各股份制銀行重慶分行、郵儲銀行重慶分行、重慶銀行、重慶三峽銀行、重慶農村商業(yè)銀行、重慶富民銀行、各城市商業(yè)銀行重慶分行、各外資銀行重慶分行、中德住房?jì)π钽y行重慶分行、各信托公司、各金融租賃公司、各財務(wù)公司、長(cháng)安汽車(chē)金融公司、馬上消費金融公司、各資產(chǎn)管理公司重慶市分公司、大渡口融興村鎮銀行、九龍坡民泰村鎮銀行、沙坪壩融興村鎮銀行、南岸中銀富登村鎮銀行：

為鼓勵銀行業(yè)金融機構充分利用中國（重慶）自貿試驗區的先行先試功能，在風(fēng)險可控的前提下積極支持自貿試驗區與建設國內重要的功能性金融中心、中新（重慶）戰略性互聯(lián)互通示范項目統籌聯(lián)動(dòng)，現將有關(guān)事項通知如下:

一、總體要求

（一）銀行業(yè)金融機構開(kāi)展自貿試驗區業(yè)務(wù)應全面符合銀監會(huì )以風(fēng)險為本的審慎監管規則和本通知的特定要求，并確保持續達標。本通知所指自貿試驗區業(yè)務(wù)特指《中國（重慶）自貿試驗區總體方案》（國發(fā)〔2017〕19號）中相關(guān)業(yè)務(wù)及適用于重慶銀監局創(chuàng )新監管互動(dòng)機制的業(yè)務(wù)。

（二）銀行業(yè)金融機構應建立針對自貿試驗區業(yè)務(wù)的事前及持續性風(fēng)險評估機制。在引入新業(yè)務(wù)、新技術(shù)前，要在可行性研究中充分評估其對各類(lèi)風(fēng)險產(chǎn)生的影響；在實(shí)際運行后，要加強日常持續性監測，通過(guò)定性和定量相結合的方法，有效識別、計量、評估、監測、報告、控制或緩釋所承擔的各類(lèi)風(fēng)險。

（三）銀行業(yè)金融機構應建立自貿試驗區業(yè)務(wù)風(fēng)險報告制度。明確各崗位的報告職責，確保及時(shí)根據風(fēng)險評估情況向董事會(huì )、高級管理層和相關(guān)歸口管理機構報告各類(lèi)風(fēng)險暴露水平、管理狀況（包括限額執行情況）、壓力測試結果以及風(fēng)險的重大突發(fā)變化。

（四）銀行業(yè)金融機構銀行應結合自貿試驗區業(yè)務(wù)的規模和復雜程度，對自貿試驗區業(yè)務(wù)風(fēng)險管理政策、制度、流程、IT系統和風(fēng)險識別、計量、監測方法的有效性，以及是否具有合格履職的團隊等每年進(jìn)行一次自評估。

二、審慎評估風(fēng)險

（五）市場(chǎng)風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構應對自貿試驗區業(yè)務(wù)建立相對獨立的市場(chǎng)風(fēng)險限額體系和報告體系，進(jìn)行持續監測和控制，明確超限額處理流程；在自貿試驗區業(yè)務(wù)銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險計量中，充分考慮不同市場(chǎng)重新定價(jià)風(fēng)險、基準風(fēng)險、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險和期權性風(fēng)險的特征，以及自貿試驗區業(yè)務(wù)銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險與全行利率風(fēng)險之間的相關(guān)性。銀行業(yè)金融機構應定期對市場(chǎng)風(fēng)險計量系統的假設前提和參數，以及市場(chǎng)風(fēng)險限額指標的合理性、有效性進(jìn)行評估。

（六）交易對手信用風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構應持續收集交易對手的風(fēng)險信息，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，關(guān)注市場(chǎng)重大變化對其風(fēng)險的影響。銀行業(yè)金融機構應明確對境外交易對手信息收集標準、持續評估的方法和程序，充分考慮可能存在的信息收集障礙。銀行業(yè)金融機構應使用與自貿試驗區交易業(yè)務(wù)復雜程度相符的交易對手信用風(fēng)險計量方法，并進(jìn)行持續的評估和驗證，確保計量結果的準確性。

（七）國別風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構應建立與自貿試驗區業(yè)務(wù)國別風(fēng)險暴露規模和復雜程度相適應的國別風(fēng)險評估體系和主權內部評級，對已經(jīng)開(kāi)展和計劃開(kāi)展業(yè)務(wù)的國家或地區逐一進(jìn)行風(fēng)險評估和評級。國別風(fēng)險計量方法應能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險，能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險，能夠根據有風(fēng)險轉移及無(wú)風(fēng)險轉移情況分別計量國別風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構可以合理利用內外部資源開(kāi)展國別風(fēng)險評估和評級，國別風(fēng)險暴露較低的銀行業(yè)金融機構，可以主要利用外部資源開(kāi)展國別風(fēng)險評估和評級。

（八）流動(dòng)性風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構應結合自貿試驗區業(yè)務(wù)性質(zhì)及復雜程度，審慎評估自貿類(lèi)賬戶(hù)整體及其項下的各產(chǎn)品和業(yè)務(wù)條線(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險，以及該賬戶(hù)流動(dòng)性風(fēng)險與全行流動(dòng)性風(fēng)險的相互影響與轉換；設定自貿類(lèi)賬戶(hù)的流動(dòng)性風(fēng)險限額指標體系，并根據不同限額的性質(zhì)確定相應的監測頻度；定期評估相關(guān)限額指標的合理性和有效性。

（九）法律合規等風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構應審慎評估自貿試驗區業(yè)務(wù)是否符合境內外相關(guān)法律、法規、監管規定、交易規則，認真厘清參與各方涉及的法律關(guān)系和法律責任，避免法律、合規風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構應審慎評估自貿試驗區業(yè)務(wù)是否公平對待境內外金融消費者，充分保障金融消費者的知情權和自主選擇權，避免提供與其風(fēng)險承受能力不相符合的產(chǎn)品，并確保在產(chǎn)品銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節真實(shí)、準確、全面地向客戶(hù)披露產(chǎn)品風(fēng)險狀況。審慎評估相關(guān)創(chuàng )新舉措對操作風(fēng)險等的影響。

三、其他要求

（十）銀行業(yè)金融機構應于每年3月20日前將上一年度業(yè)務(wù)風(fēng)險自評估報告報送重慶銀監局。自評估報告應重點(diǎn)說(shuō)明符合本通知要求的情況，并附授權文書(shū)、管理制度、系統說(shuō)明、內部審計發(fā)現的問(wèn)題等具體資料以印證報告內容。

（十一）重慶銀監局對銀行業(yè)金融機構的自評估情況進(jìn)行監管評估和持續監督，并視情況采取現場(chǎng)調查等方式進(jìn)行核實(shí)。對于銀行業(yè)金融機構存在自評估報告失實(shí)，或其他違反法律、法規、銀監會(huì )各項審慎監管規則的行為，我局將采取責令暫停業(yè)務(wù)等監管強制措施，乃至依法對銀行業(yè)金融機構及其責任人實(shí)施行政處罰。

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