金規〔2023〕12號《國家金融監督管理總局關(guān)于印發(fā)〈銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理辦法〉的通知》

《國家金融監督管理總局關(guān)于印發(fā)〈銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理辦法〉的通知》






金規〔2023〕12號

各監管局，各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行、外資銀行、直銷(xiāo)銀行、金融資產(chǎn)管理公司：

現將《銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執行。



 

國家金融監督管理總局

2023年11月24日




 

銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理辦法





 

第一章  總  則

第一條  為加強銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理，根據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律和行政法規，制定本辦法。

第二條  本辦法所稱(chēng)銀行業(yè)金融機構是指在中華人民共和國境內依法設立的商業(yè)銀行、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。

第三條  本辦法所稱(chēng)國別風(fēng)險，是指由于某一國家或地區政治、經(jīng)濟、社會(huì )變化及事件，導致該國家或地區債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付銀行業(yè)金融機構債務(wù)，或使銀行業(yè)金融機構在該國家或地區的商業(yè)存在遭受損失，或使銀行業(yè)金融機構遭受其他損失的風(fēng)險。

國別風(fēng)險可能由一國或地區經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會(huì )動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

國別風(fēng)險的主要類(lèi)型包括轉移風(fēng)險、主權風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險以及間接國別風(fēng)險（詳見(jiàn)附件1）。

第四條  本辦法所稱(chēng)國家或地區，是指不同的司法管轄區或經(jīng)濟體。

第五條  本辦法所稱(chēng)國別風(fēng)險暴露，是指銀行業(yè)金融機構因境外業(yè)務(wù)形成的所有表內外風(fēng)險暴露，包括境外貸款、存放同業(yè)、存放境外中央銀行、買(mǎi)入返售、拆放同業(yè)、境外有價(jià)證券投資和其他境外投資等表內業(yè)務(wù)，以及擔保、承諾等表外業(yè)務(wù)。

本辦法所稱(chēng)重大國別風(fēng)險暴露，是指對單一國家或地區超過(guò)銀行業(yè)金融機構集團資本凈額25%的國別風(fēng)險暴露。

第六條  本辦法所稱(chēng)風(fēng)險轉移是指境外債務(wù)人通過(guò)風(fēng)險轉移手段將銀行業(yè)金融機構持有境外債權的國別風(fēng)險部分或全部轉移的行為。具體包括由第三方提供的有法律效力的保證、保險、信用衍生產(chǎn)品、合格抵質(zhì)押品等。

國別風(fēng)險轉入方所屬?lài)一虻貐^的國別風(fēng)險評級必須優(yōu)于轉出國別風(fēng)險境外債務(wù)人的國別風(fēng)險評級。 

第七條  本辦法所稱(chēng)國別風(fēng)險準備，是指銀行業(yè)金融機構為吸收國別風(fēng)險導致的非預期損失、在所有者權益項下計提的準備。

第八條  銀行業(yè)金融機構應當有效識別、計量、監測和控制國別風(fēng)險，在按照企業(yè)財務(wù)會(huì )計相關(guān)規定計提資產(chǎn)減值準備時(shí)充分考慮國別風(fēng)險的影響。

第九條  銀行業(yè)監督管理機構依法對銀行業(yè)金融機構的國別風(fēng)險管理實(shí)施監督檢查，及時(shí)獲得銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險信息，評價(jià)銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理的有效性。

 

第二章  國別風(fēng)險管理

第十條  銀行業(yè)金融機構應當按照本辦法要求，將國別風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立與本機構戰略目標、國別風(fēng)險暴露規模和復雜程度相適應的國別風(fēng)險管理體系。國別風(fēng)險管理體系包括以下基本要素：

（一）董事會(huì )和高級管理層的有效監控；

（二）完善的國別風(fēng)險管理政策和程序；

（三）完善的國別風(fēng)險識別、計量、監測和控制過(guò)程；

（四）完善的內部控制和審計。

第十一條  銀行業(yè)金融機構董事會(huì )承擔監控國別風(fēng)險管理有效性的最終責任。主要職責包括：

（一）審核和批準國別風(fēng)險管理戰略、政策和程序；

（二）確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制國別風(fēng)險；

（三）監控和評價(jià)國別風(fēng)險管理有效性以及高級管理層對國別風(fēng)險管理的履職情況；

（四）確定內部審計部門(mén)對國別風(fēng)險管理情況的監督職責。

第十二條  銀行業(yè)金融機構高級管理層負責執行董事會(huì )批準的國別風(fēng)險管理政策。主要職責包括：

（一）制定、審查和監督執行國別風(fēng)險管理的政策、程序和操作規程；

（二）定期審核和批準國別風(fēng)險管理限額；

（三）定期審閱國別風(fēng)險報告，及時(shí)了解國別風(fēng)險水平及管理狀況，審閱國別風(fēng)險壓力測試報告及應急預案；

（四）明確界定各部門(mén)的國別風(fēng)險管理職責以及國別風(fēng)險報告的路徑、頻率、內容，督促各部門(mén)切實(shí)履行國別風(fēng)險管理職責，確保國別風(fēng)險管理體系的正常運行；

（五）確保具備適當的組織結構、管理信息系統以及足夠的資源來(lái)有效地識別、計量、監測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的國別風(fēng)險。

第十三條  銀行業(yè)金融機構應當指定合適的部門(mén)承擔國別風(fēng)險管理職責，制定適用于本機構的國別風(fēng)險管理政策。

國別風(fēng)險管理政策應當與本機構跨境業(yè)務(wù)性質(zhì)、規模和復雜程度相適應。主要內容包括：

（一）跨境業(yè)務(wù)戰略和主要承擔的國別風(fēng)險類(lèi)型；

（二）國別風(fēng)險管理組織架構、權限和責任；

（三）國別風(fēng)險識別、計量、監測和控制程序；

（四）國別風(fēng)險的報告體系；

（五）國別風(fēng)險的管理信息系統；

（六）國別風(fēng)險的內部控制和審計；

（七）國別風(fēng)險準備政策和計提方法；

（八）國別風(fēng)險壓力測試和應急預案。

第十四條  銀行業(yè)金融機構在關(guān)注授信、投資、表外業(yè)務(wù)等存在的國別風(fēng)險之外，還應對設立境外機構、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的潛在國別風(fēng)險予以關(guān)注。

銀行業(yè)金融機構應當確保在單一法人和集團并表層面上，識別、監測潛在國別風(fēng)險，了解所承擔的國別風(fēng)險類(lèi)型。

第十五條  銀行業(yè)金融機構應當確保國際授信與國內授信適用同等原則，包括：嚴格遵循“了解你的客戶(hù)”原則，對境外債務(wù)人進(jìn)行充分的盡職調查，確保債務(wù)人有足夠的資產(chǎn)或收入來(lái)源履行其債務(wù)；認真核實(shí)債務(wù)人身份及最終所有權，避免風(fēng)險過(guò)度集中；盡職核查資金實(shí)際用途，防止貸款挪用；審慎評估境外抵質(zhì)押品的合法性及其可被強制執行的法律效力；建立完善的授后管理制度。

第十六條  銀行業(yè)金融機構在進(jìn)行客戶(hù)或交易對手盡職調查時(shí)，應當嚴格遵守反洗錢(qián)和反恐融資法律法規，對涉及敏感國家或地區的業(yè)務(wù)及交易保持高度警惕，建立和完善相應的管理信息系統，及時(shí)錄入、更新有關(guān)高風(fēng)險和可疑交易客戶(hù)等信息，防止個(gè)別組織或個(gè)人利用本機構從事支持恐怖主義、洗錢(qián)或其他非法活動(dòng)。

第十七條  銀行業(yè)金融機構應當根據本機構國別風(fēng)險類(lèi)型、暴露規模和復雜程度選擇適當的計量方法。計量方法應當至少滿(mǎn)足以下要求：能夠覆蓋表內外所有國別風(fēng)險暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險；能夠在單一法人和集團并表層面按國別計量風(fēng)險；能夠根據有風(fēng)險轉移及無(wú)風(fēng)險轉移情況分別計量國別風(fēng)險。

第十八條  銀行業(yè)金融機構應當合理利用內外部資源開(kāi)展國別風(fēng)險評估和評級，在此基礎上做出獨立判斷。國別風(fēng)險暴露較低的銀行業(yè)金融機構，可以主要利用外部資源開(kāi)展國別風(fēng)險評估和評級，但最終應當做出獨立判斷。

第十九條  銀行業(yè)金融機構應當建立與國別風(fēng)險暴露規模和復雜程度相適應的國別風(fēng)險評估體系，對已經(jīng)開(kāi)展和計劃開(kāi)展業(yè)務(wù)的國家或地區定期、逐一進(jìn)行風(fēng)險評估。

在評估國別風(fēng)險時(shí)，銀行業(yè)金融機構應當充分考慮一個(gè)國家或地區政治外交、經(jīng)濟金融、制度運營(yíng)和社會(huì )安全環(huán)境的定性和定量因素（詳見(jiàn)附件2）。在國際金融中心開(kāi)展業(yè)務(wù)或設有商業(yè)存在的機構，還應當充分考慮國際金融中心的固有風(fēng)險因素。在特定國家或地區出現不穩定因素或可能發(fā)生危機的情況下，應當及時(shí)更新對該國家或地區的風(fēng)險評估。

銀行業(yè)金融機構在制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰略、審批授信、評估債務(wù)人還款能力、進(jìn)行國別風(fēng)險評級和設定國別風(fēng)險限額時(shí)，應當充分考慮國別風(fēng)險評估結果。

第二十條  銀行業(yè)金融機構應當建立正式的國別風(fēng)險內部評級體系并定期開(kāi)展國別風(fēng)險評級，反映國別風(fēng)險評估結果。國別風(fēng)險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級（詳見(jiàn)附件3）。其中，風(fēng)險權重為0%的國際組織或機構可認定為低風(fēng)險等級；其他風(fēng)險權重的國際組織或機構應根據其所在國家或者地區、政府間或非政府間性質(zhì)、締結形式和主要參與方、締結條約或法律文件規定的內容等審慎確定風(fēng)險等級。國別風(fēng)險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。在極端風(fēng)險事件情況下，國務(wù)院銀行業(yè)監督管理機構可以統一指定特定國家或地區的風(fēng)險等級。

銀行業(yè)金融機構在進(jìn)行資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)、設立國別風(fēng)險限額和確定國別風(fēng)險準備計提水平時(shí)應充分考慮國別風(fēng)險評級結果。

第二十一條  銀行業(yè)金融機構應當對國別風(fēng)險實(shí)行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰略、國別風(fēng)險評級和自身風(fēng)險偏好等因素的基礎上，按國別合理設定覆蓋表內外項目的國別風(fēng)險限額。有重大國別風(fēng)險暴露的銀行業(yè)金融機構應當考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類(lèi)型、客戶(hù)或交易對手類(lèi)型、國別風(fēng)險類(lèi)型和期限等設定分類(lèi)限額。

國別風(fēng)險限額應當經(jīng)高級管理層批準，并傳達到相關(guān)部門(mén)和人員。銀行業(yè)金融機構應當至少每年對國別風(fēng)險限額進(jìn)行審查和批準，在特定國家或地區風(fēng)險狀況發(fā)生顯著(zhù)變化的情況下，提高審查和批準頻率。

銀行業(yè)金融機構應當建立國別風(fēng)險限額監測、超限報告和審批程序，至少每月監測國別風(fēng)險限額遵守情況，持有較多交易資產(chǎn)的機構應當提高監測頻率。超限額情況應當及時(shí)向相應級別的管理層報告，以獲得批準或采取糾正措施。銀行業(yè)金融機構管理信息系統應當能夠有效監測限額遵守情況。

第二十二條  銀行業(yè)金融機構應當建立與國別風(fēng)險暴露規模相適應的監測機制，在單一法人和集團并表層面上按國別監測風(fēng)險，監測信息應當妥善保存于國別風(fēng)險評估檔案中。在特定國家或地區狀況惡化時(shí)，應當提高監測頻率。必要時(shí)，銀行業(yè)金融機構還應當監測特定國際金融中心、某一區域或某組具有類(lèi)似特征國家或地區的風(fēng)險狀況和趨勢。

銀行業(yè)金融機構可以充分利用內外部資源實(shí)施監測，包括要求本機構的境外機構提供國別風(fēng)險狀況報告，定期走訪(fǎng)相關(guān)國家或地區，從評級機構或其他外部機構獲取有關(guān)信息等。國別風(fēng)險暴露較低的銀行業(yè)金融機構，可以主要利用外部資源開(kāi)展國別風(fēng)險監測。

第二十三條  銀行業(yè)金融機構應當建立與國別風(fēng)險暴露規模和復雜程度相適應的國別風(fēng)險壓力測試方法和程序，定期測試不同假設情景對國別風(fēng)險狀況的潛在影響，以識別早期潛在風(fēng)險，并評估業(yè)務(wù)發(fā)展策略與戰略目標的一致性。

銀行業(yè)金融機構應當定期向高級管理層報告測試結果，根據測試結果制定國別風(fēng)險管理應急預案，及時(shí)處理對陷入困境國家或地區的風(fēng)險暴露，明確在特定風(fēng)險狀況下應當采取的風(fēng)險緩釋措施，以及必要時(shí)應當采取的市場(chǎng)退出策略。

第二十四條  銀行業(yè)金融機構應當為國別風(fēng)險的識別、計量、監測和控制建立完備、可靠的管理信息系統。管理信息系統功能原則上應當包括：

（一）幫助識別高風(fēng)險和可疑交易客戶(hù)及其交易；

（二）支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類(lèi)型國別風(fēng)險的計量；

（三）支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級；

（四）監測國別風(fēng)險限額執行情況；

（五）為壓力測試提供有效支持；

（六）準確、及時(shí)、持續、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿(mǎn)足內部管理、監管報告和信息披露要求。

第二十五條  銀行業(yè)金融機構應當定期、及時(shí)向高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于國別風(fēng)險暴露、風(fēng)險評估和評級、風(fēng)險限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準備計提水平等。不同層次和種類(lèi)的報告應當遵循規定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家或地區暴露應當至少每季度向高級管理層報告。在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，銀行業(yè)金融機構應當及時(shí)向董事會(huì )和高級管理層報告。國別風(fēng)險情況應納入全面風(fēng)險管理報告。

第二十六條  銀行業(yè)金融機構應當建立完善的國別風(fēng)險管理內部控制體系，確保國別風(fēng)險管理政策和限額得到有效執行和遵守，相關(guān)職能適當分離，如業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)職能和國別風(fēng)險評估、風(fēng)險評級、風(fēng)險限額設定及監測職能應當保持獨立。

第二十七條  銀行業(yè)金融機構內部審計部門(mén)應當定期對國別風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行獨立審查，評估國別風(fēng)險管理政策和限額執行情況，確保董事會(huì )和高級管理層獲取完整、準確的國別風(fēng)險管理信息。

 

第三章  國別風(fēng)險準備

第二十八條  銀行業(yè)金融機構應當充分考慮國別風(fēng)險對資產(chǎn)質(zhì)量的影響，準確識別、合理評估、審慎預計因國別風(fēng)險可能導致的資產(chǎn)損失。

第二十九條  銀行業(yè)金融機構應當制定國別風(fēng)險準備計提政策。

第三十條  銀行業(yè)金融機構計提資產(chǎn)減值準備應充分考慮國別風(fēng)險的影響，考慮客戶(hù)或交易對手所屬?lài)一虻貐^的國別風(fēng)險評級、經(jīng)濟金融情況等因素。

第三十一條  銀行業(yè)金融機構應當按本辦法對國別風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)，并在考慮風(fēng)險轉移因素后，參照以下標準對國別風(fēng)險暴露計提國別風(fēng)險準備，納入股東權益中的一般準備項下，并符合《金融企業(yè)準備金計提管理辦法》（財金〔2012〕20號）的相關(guān)要求。

（一）計提范圍。銀行業(yè)金融機構應對國別風(fēng)險評級為中等、較高及高風(fēng)險級別的國別風(fēng)險暴露計提國別風(fēng)險準備。其中，表外國別風(fēng)險暴露計提范圍包含未提取承諾和財務(wù)擔保合同，并按照商業(yè)銀行資本相關(guān)規定的表外項目信用轉換系數進(jìn)行折算后計提。

（二）計提比例。中等國別風(fēng)險不低于5%；較高國別風(fēng)險不低于15%；高國別風(fēng)險不低于40%。

銀行業(yè)金融機構建立國別風(fēng)險內部評級體系的，應當明確該評級體系與本辦法規定的國別風(fēng)險分類(lèi)之間的對應關(guān)系。

銀行業(yè)監督管理機構可以根據國別風(fēng)險變化情況、銀行業(yè)金融機構的經(jīng)營(yíng)管理情況等對計提比例等作出調整。

銀行業(yè)金融機構符合一般準備最低計提要求的，可不計提國別風(fēng)險準備。

第三十二條  銀行業(yè)金融機構應當對資產(chǎn)的國別風(fēng)險進(jìn)行持續有效的跟蹤監測，并根據國別風(fēng)險的變化動(dòng)態(tài)調整國別風(fēng)險準備。

第三十三條  銀行業(yè)金融機構應當要求外部審計機構在對本機構年度財務(wù)報告進(jìn)行審計時(shí)，評估所計提資產(chǎn)減值準備及國別風(fēng)險準備考慮國別風(fēng)險因素的充分性、合理性和審慎性。

 

第四章  監督檢查

第三十四條  銀行業(yè)監督管理機構將銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理情況納入持續監管框架，對銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理的有效性進(jìn)行評估。在審核銀行業(yè)金融機構設立、參股、收購境外機構的申請時(shí)，將國別風(fēng)險管理狀況作為重要考慮因素。

第三十五條  銀行業(yè)金融機構應當按照非現場(chǎng)監管報表相關(guān)要求按時(shí)向銀行業(yè)監督管理機構報送國別風(fēng)險暴露和準備計提等情況。

銀行業(yè)監督管理機構可以根據實(shí)際情況要求銀行業(yè)金融機構增加報告范圍和頻率、提供額外信息、實(shí)施壓力測試等。

在特定國家或地區發(fā)生重大經(jīng)濟、政治、社會(huì )事件，并對本行國別風(fēng)險水平及其管理狀況產(chǎn)生重大不利影響時(shí)，銀行業(yè)金融機構應當及時(shí)向銀行業(yè)監督管理機構報告對該國家或地區的風(fēng)險暴露情況。

第三十六條  銀行業(yè)金融機構的國別風(fēng)險管理政策和程序應當向銀行業(yè)監督管理機構報告。銀行業(yè)監督管理機構可以對銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理的政策、程序和做法進(jìn)行檢查評估，主要內容包括：

（一）董事會(huì )和高級管理層在國別風(fēng)險管理中的履職情況；

（二）國別風(fēng)險管理政策和程序的完善性和執行情況；

（三）國別風(fēng)險識別、計量、監測和控制的有效性；

（四）國別風(fēng)險管理信息系統的有效性；

（五）國別風(fēng)險限額管理的有效性；

（六）國別風(fēng)險內部控制的有效性。

第三十七條  銀行業(yè)監督管理機構定期評估銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險準備計提的合理性和充分性，可以要求國別風(fēng)險準備計提不充分的商業(yè)銀行采取措施，減少?lài)鴦e風(fēng)險暴露或者提高準備水平。國務(wù)院銀行業(yè)監督管理機構可以針對特定銀行業(yè)金融機構特定范圍的國別風(fēng)險暴露在一定時(shí)期內部分或者完全豁免國別風(fēng)險準備。

第三十八條  對于銀行業(yè)監督管理機構在監管中發(fā)現的有關(guān)國別風(fēng)險管理的問(wèn)題，銀行業(yè)金融機構應當在規定時(shí)限內提交整改方案并立即進(jìn)行整改。對于逾期未改正或者導致重大損失的銀行業(yè)金融機構，銀行業(yè)監督管理機構可以依法采取監管措施。

第三十九條  銀行業(yè)金融機構違反本辦法國別風(fēng)險監管要求的，銀行業(yè)監督管理機構可依據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》等法律法規規定實(shí)施行政處罰。

第四十條  銀行業(yè)金融機構應當嚴格按照《商業(yè)銀行信息披露辦法》（中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )令2007年第7號）等法律法規的有關(guān)規定，定期披露國別風(fēng)險和國別風(fēng)險管理情況。

 

第五章  附  則

第四十一條  金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、外國銀行分行等參照本辦法執行。

第四十二條  本辦法由國務(wù)院銀行業(yè)監督管理機構負責解釋。

第四十三條  本辦法自發(fā)布之日起施行?！?a href='http://jumpstarthappiness.com/law/10507.html' title='《銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理指引》銀監發(fā)〔2010〕45號（全文）' target='_blank'>銀行業(yè)金融機構國別風(fēng)險管理指引》（銀監發(fā)〔2010〕45號）同時(shí)廢止。銀行業(yè)金融機構最遲應當于發(fā)布之日起兩年內達到本辦法第三十一條要求。對由于特殊原因在兩年內仍難以達標的銀行業(yè)金融機構，經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監督管理機構同意，采取適當安排妥善處理。




附件：

1.國別風(fēng)險主要類(lèi)型

2.國別風(fēng)險評估因素

3.國別風(fēng)險分類(lèi)標準




 

國別風(fēng)險主要類(lèi)型

一、轉移風(fēng)險

轉移風(fēng)險指債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

二、主權風(fēng)險

主權風(fēng)險指外國政府沒(méi)有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。

三、傳染風(fēng)險

傳染風(fēng)險指某一國家的不利狀況導致該地區其他國家評級下降或信貸緊縮的風(fēng)險，盡管這些國家并未發(fā)生這些不利狀況，自身信用狀況也未出現惡化。

四、貨幣風(fēng)險

貨幣風(fēng)險指由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導致債務(wù)人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險。

五、宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險

宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險指因宏觀(guān)經(jīng)濟大幅波動(dòng)導致債務(wù)人違約風(fēng)險增加的風(fēng)險。

六、政治風(fēng)險

政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

七、間接國別風(fēng)險

間接國別風(fēng)險指某一國家或者地區因上述各類(lèi)國別風(fēng)險增高，間接導致在該國或者地區有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國債務(wù)人還款能力和還款意愿降低的風(fēng)險。

間接國別風(fēng)險無(wú)需納入正式的國別風(fēng)險管理程序，銀行業(yè)金融機構在評估本國債務(wù)人的信用狀況時(shí)，應適當考慮國別風(fēng)險因素。

 



 

國別風(fēng)險評估因素

一、政治外交環(huán)境

（一）政治穩定性

（二）政治力量平衡性

（三）政府治理狀況

（四）地緣政治與外交關(guān)系狀況

二、經(jīng)濟金融環(huán)境

（一）宏觀(guān)經(jīng)濟運行情況

1.經(jīng)濟增長(cháng)水平、模式和可持續性；

2.通貨膨脹水平；

3.就業(yè)情況；

4.支柱產(chǎn)業(yè)狀況。

（二）國際收支平衡狀況

1.經(jīng)常賬戶(hù)狀況和穩定性；

2.跨境資本流動(dòng)情況；

3.外匯儲備規模。

（三）金融指標表現

1.貨幣供應量；

2.利率；

3.匯率。

（四）外債結構、規模和償債能力

（五）政府財政狀況

（六）經(jīng)濟受其他國家或地區問(wèn)題影響的程度

（七）是否為國際金融中心，主要市場(chǎng)功能、金融市場(chǎng)基礎設施完備程度和監管能力

三、制度運營(yíng)環(huán)境

（一）金融體系

1.金融體系完備程度；

2.金融部門(mén)杠桿率和資金來(lái)源穩定性；

3.金融發(fā)展水平與實(shí)體經(jīng)濟的匹配性；

4.銀行金融機構、非銀行金融機構情況；

5.非金融部門(mén)信貸增長(cháng)情況。

（二）法律體系

（三）投資政策

（四）遵守國際法律、商業(yè)、會(huì )計和金融監管等標準情況，以及信息透明度

（五）政府糾正經(jīng)濟及預算問(wèn)題的意愿和能力

四、社會(huì )安全環(huán)境

（一）社會(huì )文明程度和文化傳統

（二）宗教民族矛盾

（三）恐怖主義活動(dòng)

（四）其他社會(huì )問(wèn)題，包括但不限于犯罪和治安狀況、自然條件和自然災害、疾病瘟疫等




 

國別風(fēng)險分類(lèi)標準

低國別風(fēng)險：國家或地區政體穩定，經(jīng)濟政策（無(wú)論在經(jīng)濟繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強能力。目前及未來(lái)可預計一段時(shí)間內，不存在導致對該國家或地區投資遭受損失的國別風(fēng)險事件，或即便事件發(fā)生，也不會(huì )影響該國或地區的償債能力或造成其他損失。

較低國別風(fēng)險：該國家或地區現有的國別風(fēng)險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來(lái)可預計一段時(shí)間內，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區投資遭受損失的不利因素。

中等國別風(fēng)險：指某一國家或地區的還款能力出現明顯問(wèn)題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會(huì )造成一定損失。

較高國別風(fēng)險：該國家或地區存在周期性的外匯危機和政治問(wèn)題，信用風(fēng)險較為嚴重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國家或地區債務(wù)人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執行擔?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。

高國別風(fēng)險：指某一國家或地區出現經(jīng)濟、政治、社會(huì )動(dòng)蕩等國別風(fēng)險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無(wú)法收回，或只能收回極少部分。

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本文關(guān)鍵詞： 金規, 國家金融監督管理總局, 銀行業(yè), 金融機構, 國別, 風(fēng)險, 管理辦法, 通知