匯發(fā)〔2020〕2號《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問(wèn)題的通知》【全文廢止】

國家外匯管理局關(guān)于完善銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問(wèn)題的通知【全文廢止】






匯發(fā)〔2020〕2號
 

全文廢止，廢止依據：2022年11月10日發(fā)布的《中國人民銀行國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈境外機構投資者投資中國債 券市場(chǎng)資金管理規定〉的通知》（銀發(fā) 〔2022〕258號）

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局，中國外匯交易中心，全國性中資銀行：

為推動(dòng)外匯市場(chǎng)對外開(kāi)放，進(jìn)一步便利銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)境外投資者）管理外匯風(fēng)險，根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關(guān)規定，現就境外投資者參與境內外匯市場(chǎng)有關(guān)事項通知如下：

一、境外投資者可以使用境內人民幣對外匯衍生產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯衍生品），按照套期保值原則管理投資銀行間債券市場(chǎng)產(chǎn)生的外匯風(fēng)險敞口。

本通知所稱(chēng)境外投資者，是指符合《中國人民銀行公告〔2016〕第3號》規定的各類(lèi)境外投資者。

二、境外銀行類(lèi)投資者可以自行選擇下列一種渠道開(kāi)展外匯衍生品交易：

（一）作為客戶(hù)與境內金融機構直接交易。

（二）申請成為中國外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯交易中心）會(huì )員直接進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)交易。

（三）申請成為外匯交易中心會(huì )員通過(guò)主經(jīng)紀業(yè)務(wù)進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)交易。

三、境外非銀行類(lèi)投資者可以自行選擇下列一種渠道開(kāi)展外匯衍生品交易：

（一）作為客戶(hù)與境內金融機構直接交易。

（二）申請成為外匯交易中心會(huì )員通過(guò)主經(jīng)紀業(yè)務(wù)進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)交易。

四、境外投資者選擇本通知第二條、第三條所列第一種渠道的，應與不超過(guò)3家境內金融機構交易，并自行或通過(guò)結算代理行將金融機構名單事先向外匯交易中心備案；調整金融機構的，應事先向外匯交易中心備案。

五、境外投資者開(kāi)展外匯衍生品交易應遵照以下規定：

（一）外匯衍生品敞口與外匯風(fēng)險敞口具有合理的相關(guān)度。外匯風(fēng)險敞口包括債券投資的本金、利息以及市值變化等。

（二）當債券投資發(fā)生變化而導致外匯風(fēng)險敞口變化時(shí)，在五個(gè)工作日內或月后五個(gè)工作日內對相應持有的外匯衍生品敞口進(jìn)行調整。

（三）根據外匯風(fēng)險管理的實(shí)際需要，可靈活選擇展期、反向平倉、全額或差額結算等交易機制，并以人民幣或外幣結算損益。

（四）依據本通知首次開(kāi)展外匯衍生品交易前，境外投資者應向金融機構或外匯交易中心提交遵守套期保值原則的書(shū)面承諾。

六、境外投資者選擇本通知第二條、第三條所列第一種渠道的，如需在結算代理行以外的其他境內金融機構開(kāi)立專(zhuān)用外匯賬戶(hù)，可憑《國家外匯管理局關(guān)于境外機構投資者投資銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)外匯管理問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2016〕12號）規定的業(yè)務(wù)登記憑證辦理。該賬戶(hù)專(zhuān)項用于辦理外匯衍生品交易項下的資金交割、損益處理、保證金管理等，跨境資金收付應通過(guò)結算代理行完成。境外投資者與境內金融機構停止外匯衍生品交易關(guān)系后，應及時(shí)關(guān)停在該機構開(kāi)立的專(zhuān)用外匯賬戶(hù)。

七、境外投資者選擇銀行間外匯市場(chǎng)直接入市模式或主經(jīng)紀模式的，應按照外匯交易中心規定報送有關(guān)交易信息。

八、境內金融機構依照本通知第二條、第三條所列第一種渠道為境外投資者辦理業(yè)務(wù)的，應遵照以下規定：

（一）按照外匯交易中心規定每日報送境外投資者外匯衍生品交易信息。

（二）作為對客戶(hù)外匯衍生品業(yè)務(wù)向外匯局履行統計和報告義務(wù)。

（三）若使用本機構內部交易系統以外的第三方交易系統、平臺或設施，應符合中國人民銀行的有關(guān)規定。

九、外匯交易中心應按本通知要求，做好境外投資者交易對手備案、會(huì )員入市、主經(jīng)紀業(yè)務(wù)和數據采集等市場(chǎng)服務(wù)和技術(shù)保障工作。

十、境外投資者和境內金融機構違反本通知規定，國家外匯管理局將依法采取相應的監管措施。

十一、本通知自2020年2月1日起實(shí)施。《國家外匯管理局關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2017〕5號）同時(shí)廢止。此前規定與本通知不一致的，以本通知為準。

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，請及時(shí)轉發(fā)轄內有關(guān)金融機構。

特此通知。





 

國家外匯管理局

2020年1月13日

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