匯發(fā)〔2017〕5號《國家外匯管理局關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問(wèn)題的通知》【全文廢止】

國家外匯管理局關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問(wèn)題的通知【全文廢止】

匯發(fā)〔2017〕5號

全文廢止，廢止依據：匯發(fā)〔2020〕2號《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問(wèn)題的通知》

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局，全國性中資銀行：

為推動(dòng)外匯市場(chǎng)對外開(kāi)放，便利銀行間債券市場(chǎng)境外機構投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)境外投資者）管理外匯風(fēng)險，根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關(guān)規定，現就境外機構投資者參與境內外匯市場(chǎng)有關(guān)事項通知如下：

一、經(jīng)國家外匯管理局批準具備代客人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯衍生品業(yè)務(wù)）資格，且符合《中國人民銀行公告〔2016〕第3號》規定的銀行間市場(chǎng)結算代理人條件的境內金融機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)結算代理人），可以對本機構受托提供代理交易和結算服務(wù)的境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)。

本通知所稱(chēng)境外投資者，是指符合《中國人民銀行公告〔2016〕第3號》規定的各類(lèi)境外投資者。

二、結算代理人對境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)應遵守實(shí)需交易原則。

境外投資者的外匯衍生品交易，限于對沖以境外匯入資金投資銀行間債券市場(chǎng)產(chǎn)生的外匯風(fēng)險敞口，外匯衍生品敞口與作為交易基礎的債券投資項下外匯風(fēng)險敞口應具有合理的相關(guān)度。當銀行間債券市場(chǎng)投資發(fā)生變化而導致外匯風(fēng)險敞口變化時(shí)，境外投資者應在五個(gè)工作日內對相應持有的外匯衍生品敞口進(jìn)行調整，確保符合實(shí)需交易原則。

三、結算代理人對境外投資者辦理的外匯衍生品類(lèi)型，包括《銀行辦理結售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細則》（匯發(fā)〔2014〕53號）規定的遠期、外匯掉期、貨幣掉期和期權。

根據外匯風(fēng)險管理的實(shí)際合理需要，結算代理人可以為境外投資者的外匯衍生品業(yè)務(wù)靈活提供反向平倉、全額或差額結算等交易機制。反向平倉和差額結算的幣種及結算參考價(jià)執行《銀行辦理結售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細則》（匯發(fā)〔2014〕53號）規定。

四、境外投資者開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)所涉及的外匯收支，通過(guò)《國家外匯管理局關(guān)于境外機構投資者投資銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)外匯管理問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2016〕12號）規定的專(zhuān)用外匯賬戶(hù)辦理。

五、結算代理人為境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)，應遵守結售匯綜合頭寸管理規定，并按照《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈銀行結售匯統計制度〉的通知》（匯發(fā)〔2006〕42號）、《國家外匯管理局綜合司關(guān)于調整銀行結售匯綜合頭寸統計報表及報送方式的通知》（匯綜發(fā)〔2012〕129號）、《國家外匯管理局綜合司關(guān)于調整銀行結售匯統計報表有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯綜發(fā)〔2017〕4號）等規定履行有關(guān)結售匯統計報告義務(wù)。

六、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。此前關(guān)于銀行對客戶(hù)辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)管理規定與本通知不一致的，以本通知為準。

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，請及時(shí)轉發(fā)轄內有關(guān)金融機構。

特此通知。
 

 

 

國家外匯管理局

2017年2月24日

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