保監壽險〔2012〕193號《中國保監會(huì )關(guān)于印發(fā)〈人身保險公司年度全面風(fēng)險管理報告框架〉及風(fēng)險監測指標的通知》【全文廢止】

《中國保監會(huì )關(guān)于印發(fā)〈人身保險公司年度全面風(fēng)險管理報告框架〉及風(fēng)險監測指標的通知》【全文廢止】






保監壽險〔2012〕193號

全文廢止，廢止依據：2021年6月21日發(fā)布的《中國銀保監會(huì )關(guān)于清理規章規范性文件的決定》（中國銀行保險監督管理委員會(huì )令2021年第7號）

各壽險公司、健康保險公司、養老保險公司：

為促進(jìn)各人身保險公司全面風(fēng)險管理工作，統一各公司年度全面風(fēng)險管理報告應包括的基本內容，增強保險公司向董事會(huì )和監管部門(mén)披露公司風(fēng)險狀況信息的質(zhì)量，我會(huì )制定了《人身保險公司年度全面風(fēng)險管理報告框架》及風(fēng)險監測指標，現予印發(fā)，并將相關(guān)要求通知如下：

一、各壽險公司和健康保險公司應認真落實(shí)《人身保險公司全面風(fēng)險管理實(shí)施指引》（保監發(fā)〔2010〕89號），并按照《人身保險公司年度全面風(fēng)險管理報告框架》要求，認真撰寫(xiě)年度全面風(fēng)險管理報告，于每年4月30日前將報告提交我會(huì )，同時(shí)將電子版發(fā)送至聯(lián)系人郵箱。

二、公司風(fēng)險監測指標中按年度報送的指標和每年第一季度按季度報送的指標，可隨當年年度全面風(fēng)險管理報告一并提交，其他季度按季度報送的指標請于每季度結束后15個(gè)工作日內將電子版發(fā)送至聯(lián)系人郵箱。

三、養老保險公司參照執行，并在年度風(fēng)險管理報告中就不適用事項做出申明。

四、本通知自發(fā)布時(shí)生效，請各公司在報送2011年度全面風(fēng)險管理報告時(shí)開(kāi)始執行。

聯(lián)系人：王德威

電話(huà)：010－66286210

郵箱：dewei_wang@circ.gov.cn




 

中國保險監督管理委員會(huì )

二○一二年二月二十七日

人身保險公司年度全面風(fēng)險管理報告框架

一、公司的全面風(fēng)險管理概況

1.1風(fēng)險管理組織設置與履職情況

公司風(fēng)險管理組織的基本設置

風(fēng)險管理組織的基本職責和履職情況

1.2風(fēng)險管理流程和制度的建設與改進(jìn)

公司風(fēng)險管理/管控相關(guān)制度與流程的基本描述

報告期內對于風(fēng)險管理相關(guān)制度與流程的改進(jìn)情況

1.3風(fēng)險管理技術(shù)及信息系統的建設

報告期內風(fēng)險管理模型、技術(shù)的建設情況

報告期內風(fēng)險管理信息系統的建設情況

二、公司的總體風(fēng)險戰略

2.1公司的風(fēng)險偏好體系介紹

該部分應至少從風(fēng)險對盈利、價(jià)值、資本、流動(dòng)性四個(gè)方面的多個(gè)關(guān)鍵財務(wù)指標的影響來(lái)定義公司風(fēng)險偏好，同時(shí)針對非財務(wù)風(fēng)險也應進(jìn)行定性或定量偏好的設定。在風(fēng)險偏好基礎上設定相應的風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額。

2.2公司的風(fēng)險偏好執行情況

報告期內對于已制定的風(fēng)險偏好體系的總體執行情況，包括偏好、容忍度及限額。說(shuō)明是否有突破的情況以及突破后所采取的措施。

除正常的執行情況外，報告期內是否對風(fēng)險偏好體系進(jìn)行過(guò)修訂，如有請說(shuō)明。

2.3風(fēng)險應對策略

公司對于風(fēng)險的整體管理策略與管理理念

三、公司當前面臨的前五大風(fēng)險事件

該部分應就全年公司層面風(fēng)險事件的影響程度按順序列明，針對每一個(gè)風(fēng)險事件，應包括風(fēng)險描述、導致其發(fā)生的內外部因素、產(chǎn)生的后果、公司采取的相應應對策略等內容。此外，每年針對五大風(fēng)險事件的描述中，針對與前一年度報告中相同的風(fēng)險事件，還應描述對其跟蹤管理的情況，包括是否惡化及其原因分析。

四、公司的資本充足性

4.1法定償付能力

4.1.1 法定償付能力充足性預測與分析

根據動(dòng)態(tài)償付能力測試報告，對未來(lái)一年以及未來(lái)三年法定償付能力充足率進(jìn)行預測與分析

4.1.2 主要風(fēng)險對法定償付能力的壓力情景分析

根據動(dòng)態(tài)償付能力測試報告，測試投資收益、退保、新業(yè)務(wù)等風(fēng)險對償付能力的壓力（各公司可針對自身情況進(jìn)行主要風(fēng)險的設定）

4.2經(jīng)濟資本（2014年前不作強制要求）

4.2.1 經(jīng)濟資本充足性分析

4.2.2 各風(fēng)險經(jīng)濟資本的變化與分析

五、公司面臨的各類(lèi)風(fēng)險及相應的定性和定量披露

5.1市場(chǎng)風(fēng)險

5.1.1 風(fēng)險的現狀及變化

從相應的各類(lèi)風(fēng)險指標、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額，以及執行情況等方面闡述風(fēng)險的現狀及其變化情況。

5.1.2 壓力情景測試

5.1.3 風(fēng)險應對策略

5.2信用風(fēng)險

5.2.1 風(fēng)險的現狀及變化

從相應的各類(lèi)風(fēng)險指標、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額，以及執行情況等方面闡述風(fēng)險的現狀及其變化情況。

5.2.2 壓力情景測試

5.2.3 風(fēng)險應對策略

5.3保險風(fēng)險

5.3.1 風(fēng)險的現狀及變化

從相應的各類(lèi)風(fēng)險指標、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額，以及執行情況等方面闡述風(fēng)險的現狀及其變化情況。

5.3.2 壓力情景測試

5.3.3 風(fēng)險應對策略

5.4流動(dòng)性風(fēng)險

5.4.1 風(fēng)險的現狀及變化

從相應的各類(lèi)風(fēng)險指標、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額，以及執行情況等方面闡述風(fēng)險的現狀及其變化情況。

5.4.2 壓力情景測試

5.4.3 風(fēng)險應對策略

5.5操作風(fēng)險

5.5.1 風(fēng)險的現狀及變化

從相應的各類(lèi)風(fēng)險指標、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額，以及執行情況等方面闡述風(fēng)險的現狀及其變化情況。

5.5.2 風(fēng)險評估結果

5.5.3 風(fēng)險應對策略

5.6聲譽(yù)風(fēng)險

5.6.1 風(fēng)險的現狀及變化

從相應的各類(lèi)風(fēng)險指標、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額，以及執行情況等方面闡述風(fēng)險的現狀及其變化情況。

5.6.2 風(fēng)險應對策略

5.7戰略風(fēng)險

5.7.1 風(fēng)險的現狀及變化

從相應的各類(lèi)風(fēng)險指標、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額，以及執行情況等方面闡述風(fēng)險的現狀及其變化情況。

5.7.2 風(fēng)險應對策略

六、下年度重要風(fēng)險管理工作

該部分應針對各公司執行《人身保險公司全面風(fēng)險管理實(shí)施指引》有待改善之處，結合下年度風(fēng)險管理計劃進(jìn)行描述，包括但不限于組織設置、制度流程建設、專(zhuān)業(yè)技術(shù)及信息系統改善以及針對公司風(fēng)險管理方面的重要舉措等方面內容。

附件：人身保險公司風(fēng)險監測指標匯總表

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