上證交字〔2012〕30號 關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數基金業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的通知【全文廢止】

關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數基金業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的通知【全文廢止】





上證交字〔2012〕30號

全文廢止，廢止依據：上證發(fā)〔2020〕2號《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數基金業(yè)務(wù)實(shí)施細則（2020年修訂）》

各會(huì )員單位、基金公司：

經(jīng)中國證監會(huì )批準，現發(fā)布《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數基金業(yè)務(wù)實(shí)施細則》，自發(fā)布之日起施行。上海證券交易所2004年發(fā)布的《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數基金業(yè)務(wù)實(shí)施細則》（上證國字〔2004〕20號）同時(shí)廢止。

特此通知。



 

 

上海證券交易所

二○一二年三月二十三日



 

上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數基金業(yè)務(wù)實(shí)施細則


 

第一章   總則

第一條  為規范交易型開(kāi)放式指數基金的業(yè)務(wù)運作，維護正常的市場(chǎng)秩序，根據《中華人民共和國證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》及其他法律、行政法規、部門(mén)規章的規定，制定本細則。

第二條  本細則所稱(chēng)交易型開(kāi)放式指數基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易所交易基金”），是指經(jīng)依法募集的，投資特定指數所對應組合證券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“組合證券”） 或基金合同約定的其他投資標的的開(kāi)放式基金，其基金份額用組合證券、現金或基金合同約定的其他對價(jià)進(jìn)行申購、贖回，并在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本 所”）上市交易。

第三條  交易所交易基金的基金份額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金份額”）在本所的發(fā)售、申購、贖回和交易，適用本細則。本細則未作規定的，適用《上海證券交易所交易規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《交易規則》”）及其他有關(guān)規定。

基金份額通過(guò)本所之外其他場(chǎng)所的發(fā)售、申購和贖回，適用基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)以及辦理場(chǎng)所的相關(guān)規定。

第四條  在本所上市的基金份額，其登記、存管和結算由本所指定的證券登記結算機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券登記結算機構”）辦理。
 

第二章  發(fā)售、申購、贖回和交易
 

第一節  一般規定

第五條  本所根據基金管理人申請，為交易所交易基金提供在本所網(wǎng)上發(fā)售、申購與贖回、交易等的代碼及基金簡(jiǎn)稱(chēng)，并由基金管理人向市場(chǎng)公布。

第六條  交易所交易基金通過(guò)本所網(wǎng)上發(fā)售基金份額的，具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì )員可以接受投資者的認購申報，但基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)及本所業(yè)務(wù)規則另有規定的除外。

第七條  基金管理人應當從具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì )員中選擇代辦證券公司辦理基金份額的申購與贖回業(yè)務(wù)。

第八條  基金管理人應當將選擇的代辦證券公司名單報本所認可后確定，由本所公布。

基金管理人應與選定的代辦證券公司簽訂協(xié)議，協(xié)議應明確約定雙方的權利義務(wù)，重點(diǎn)規定代辦證券公司申購（贖回）基金份額的額度控制、根據證券登記結算機構的規定繳納價(jià)差保證金、特定情形下終止申購贖回業(yè)務(wù)委托等風(fēng)險控制內容。

第九條  投資者買(mǎi)賣(mài)在本所上市的基金份額的，可以通過(guò)代辦證券公司及本所其他會(huì )員進(jìn)行申報。

第十條  基金份額交易日為本所交易日?；鸷贤?、招募說(shuō)明書(shū)應說(shuō)明基金份額申購、贖回開(kāi)放日的安排。

基金份額的申購、贖回、交易等申報時(shí)間，適用《交易規則》的規定。

第十一條  基金份額的交易費用按現有證券投資基金收費標準執行?；鸱蓊~在本所的申購、贖回費用收取標準由本所另行規定。
 

第二節  發(fā)售

第十二條  基金管理人可以采用網(wǎng)上和網(wǎng)下兩種方式發(fā)售基金份額。采用網(wǎng)上發(fā)售方式的，投資者應當使用在證券登記結算機構開(kāi)立的證券賬戶(hù)，按照基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金發(fā)售公告書(shū)確定的網(wǎng)上發(fā)售認購方式進(jìn)行申報。

采用網(wǎng)下發(fā)售方式的，投資者按基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金發(fā)售公告書(shū)的規定進(jìn)行認購。

第十三條  基金份額在本所網(wǎng)上發(fā)售的時(shí)間由基金管理人報本所認可后確定，并由基金管理人予以公布。

第十四條  交易所交易基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和發(fā)售公告，應當明確基金份額網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下發(fā)售時(shí)，投資者認購基金份額所支付的對價(jià)種類(lèi)、基金募集上限和提前結束募集的相關(guān)約定。

第十五條  具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì )員接受投資者網(wǎng)上認購基金份額申報的，應當要求投資者足額交付認購資金、組合證券或其他約定的對價(jià)。

網(wǎng)上發(fā)售時(shí)，投資者以組合證券認購基金份額的，本所按照基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規定，確認其是否擁有對應的足額組合證券。無(wú)足額組合證券的，其認購申報全部無(wú)效。

網(wǎng)上發(fā)售時(shí)，投資者以現金認購基金份額的，接受申報的本所會(huì )員應即時(shí)凍結投資者用于認購的資金，并不得挪用。
 

第三節  申購、贖回、交易

第十六條  基金份額的申購、贖回，按基金合同規定的最小申購、贖回單位或其整數倍進(jìn)行申報。

第十七條  基金份額應當用組合證券、現金或以基金合同約定的對價(jià)進(jìn)行申購、贖回。

第十八條  申購、贖回基金份額的申報指令應當包括證券賬號、交易單元代碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向（申購為買(mǎi)方、贖回為賣(mài)方）、數量等內容，并按本所規定的格式傳送。

申購、贖回的申報指令不得撤銷(xiāo)。

第十九條  投資者申購基金份額的，應當擁有對應的足額組合證券、現金或其他約定對價(jià)。

投資者贖回基金份額的，應當擁有對應的足額基金份額。

第二十條  代辦證券公司應向首次進(jìn)行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規則，充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險，并要求其簽署風(fēng)險揭示書(shū)。風(fēng)險揭示書(shū)的格式文本由基金管理人制定。

第二十一條  代辦證券公司接受投資者委托申購基金份額時(shí)，應核實(shí)投資者擁有足額可用的組合證券、現金或其他約定對價(jià)；接受投資者委托贖回基金份額時(shí)，應核實(shí)投資者擁有足額可用的基金份額，即時(shí)更新可用額度，并采取有效措施對已申報贖回的基金份額在清算交收完成前進(jìn)行鎖定。

代辦證券公司不得將投資者的資金挪作他用。

代辦證券公司在受理不能履行資金交收義務(wù)的投資者的證券賬戶(hù)轉指定交易申請時(shí)，應嚴格執行本所轉指定交易的有關(guān)規定，并控制相關(guān)風(fēng)險。

代辦證券公司應當根據代辦協(xié)議的約定和證券登記結算機構的規定繳納價(jià)差保證金，并做好凈申購額度控制。

對違反前四款規定的代辦證券公司，基金管理人可以按照代辦協(xié)議的規定，終止其基金份額申購、贖回委托業(yè)務(wù)，并報本所認可。

第二十二條  買(mǎi)賣(mài)、申購、贖回標的指數為滬市指數或跨市場(chǎng)指數的交易所交易基金的基金份額時(shí)，應遵守下列規定：

（一）當日申購的基金份額，同日可以賣(mài)出，但不得贖回；其中，對標的指數為跨市場(chǎng)指數的交易所交易基金，當日申購且同日未賣(mài)出的基金份額，清算交收完成后方可賣(mài)出和贖回；

（二）當日買(mǎi)入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣(mài)出；

（三）當日贖回的證券，同日可以賣(mài)出，但不得用于申購基金份額；

（四）當日買(mǎi)入的證券，同日可以用于申購基金份額，但不得賣(mài)出；

（五）本所規定的其他要求。

買(mǎi)賣(mài)、申購、贖回標的指數為跨境指數的交易所交易基金的基金份額時(shí)，應當遵守以下規定：

（一）當日申購的基金份額，清算交收完成后方可賣(mài)出和贖回；

（二）當日買(mǎi)入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣(mài)出；

（三）當日申購總額、贖回總額超出基金管理人設定限額的，超出額度的申購、贖回申報為無(wú)效申報；

（四）本所規定的其他要求。

買(mǎi)賣(mài)、申購、贖回其他類(lèi)型交易所交易基金份額的，應遵守的份額使用原則由本所另行規定。

第二十三條  本所根據基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規定，按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申購、贖回清單”） 和現金替代方法，對符合要求的申購、贖回申報予以辦理。

參與申購、贖回結算的各方應當履行清算交收義務(wù)。對不履行清算交收義務(wù)的，由證券登記結算機構按其業(yè)務(wù)規定處理。

第二十四條  在交易時(shí)間出現下列情形之一的，本所暫停接受基金份額的申購或贖回申報：

（一）因異常情況無(wú)法進(jìn)行申購、贖回；

（二）本所停市；

（三）基金管理人開(kāi)市前未公布申購、贖回清單；

（四）基金管理人根據基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)的約定暫停申購、贖回；

（五）本所認定的其他特殊情況。

本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報的，基金管理人應當向市場(chǎng)公告。

第一款規定的情形消除的，基金管理人應當向本所提出恢復接受基金份額申購、贖回申報的申請。本所根據市場(chǎng)情況決定是否恢復接受申購、贖回申報和予以公告。

第二十五條  基金份額的交易需要停牌、復牌的，按照基金上市規則的有關(guān)規定執行。

第二十六條  基金份額的交易適用《交易規則》有關(guān)基金買(mǎi)賣(mài)申報、競價(jià)、成交、開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、漲跌幅等規定。

第二十七條  交易所交易基金上市首日證券行情顯示的前收盤(pán)價(jià)，為基金管理人按照基金上市法律文件中規定方式計算并向本所提供的基金份額凈值或參考值；其準確性及出現差錯的處理由基金管理人負責。
 

第三章　信息傳遞與披露

第二十八條  每日開(kāi)市前基金管理人應向本所提供交易所交易基金的申購、贖回清單，并通過(guò)本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購、贖回清單應包括下列內容：

（一）最小申購、贖回單位對應的各組合證券名稱(chēng)、證券代碼及數量；

（二）現金替代的類(lèi)型、替代金額、現金替代溢價(jià)比例；

（三）最小申購、贖回單位中的預估現金部分、現金差額；

（四）按基金招募說(shuō)明書(shū)中規定的日期計算的基金份額凈值；

（五）本所要求提供的其他信息。

本所可根據情況調整申購、贖回清單應包括的內容。

第二十九條  在交易時(shí)間內，基金管理人可委托本所或本所認可的機構進(jìn)行基金份額參考凈值的計算或發(fā)布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。

基金管理人規定或修改基金份額參考凈值計算方式，應當報本所認可后及時(shí)公告。

第三十條  組合證券的現金替代方法由基金管理人規定，經(jīng)本所認可后予以公告。

基金管理人修改組合證券的現金替代方法，應當報本所認可后及時(shí)公告。
 

第四章  違規處分

第三十一條  本所會(huì )員違反本細則規定的，本所可以視情況采取以下紀律處分或監管措施：

（一）通報批評；

（二）公開(kāi)譴責；

（三）暫停辦理其與交易所交易基金相關(guān)的部分或全部業(yè)務(wù)；

（四）暫停其交易單元的交易所交易基金交易權限；

（五）限制其買(mǎi)入或申購交易所交易基金；

（六）本所業(yè)務(wù)規則規定的其他措施。

本所采取上述措施時(shí)，可視情況報告中國證監會(huì )或者其派出機構。

第三十二條  基金管理人、基金托管人違反本細則規定的，本所可責令其改正，并可視情節輕重采取以下紀律處分：

（一）通報批評；

（二）公開(kāi)譴責。

本所采取上述紀律處分時(shí)，可視情況報告中國證監會(huì )或者其派出機構。

第三十三條  本所會(huì )員嚴重違反證券登記結算機構結算規則的，根據證券登記結算機構的提請，本所可以采取以下紀律處分或監管措施：

（一）暫停辦理其與交易所交易基金相關(guān)的部分或全部業(yè)務(wù)；

（二）暫停其交易單元的交易所交易基金交易權限；

（三）限制其買(mǎi)入和申購交易所交易基金。
 

第五章  附則

第三十四條  本細則下列用語(yǔ)具有如下含義：

（一）組合證券，指交易所交易基金追蹤特定指數所投資的一籃子證券。

（二）現金替代，指申購、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規定，用于替代申購贖回清單中所規定證券的一定數量的現金。

（三） 現金替代溢價(jià)比例，指現金替代溢價(jià)金額與被替代證券市值之間的比例。其中，現金替代溢價(jià)金額指投資者進(jìn)行現金替代時(shí)，按基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)約定，向 基金支付的，用于彌補基金購入被替代證券的成本及相關(guān)費用與申購時(shí)被替代證券市值的差額。被替代證券市值的計算方式由基金管理人規定并發(fā)布。

（四）預估現金部分，指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代辦證券公司預先凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

（五）異常情況，指不可抗力、突發(fā)性技術(shù)故障、系統被非法侵入及本所認定的其他情形。

（六）滬市指數，指成份證券僅包括本所上市證券或相關(guān)資產(chǎn)的指數。

（七）跨市場(chǎng)指數，指成份證券包括本所和深圳證券交易所上市證券或相關(guān)資產(chǎn)的指數。

（八）跨境指數，指成份證券包括中國大陸以外證券交易所上市證券或相關(guān)資產(chǎn)的指數。

第三十五條  本細則經(jīng)本所理事會(huì )通過(guò)，報中國證監會(huì )批準后生效，修改時(shí)亦同。

第三十六條  本細則由本所負責解釋。

第三十七條  本細則自發(fā)布之日起施行。

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