銀發(fā)〔2020〕289號《中國人民銀行中國銀保監會(huì )關(guān)于發(fā)布〈系統重要性銀行評估辦法〉的通知》

《中國人民銀行中國銀保監會(huì )關(guān)于發(fā)布〈系統重要性銀行評估辦法〉的通知》







銀發(fā)〔2020〕289號

中國人民銀行上?？偛?，各分行、營(yíng)業(yè)管理部、各省會(huì )（首府）城市中心支行、各副省級城市中心支行；各銀保監局；國家開(kāi)發(fā)銀行，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行：

為完善我國系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會(huì )制定了《系統重要性銀行評估辦法》，現印發(fā)給你們，請遵照執行。

請中國人民銀行分支機構告知轄區內城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行和外資銀行。






附件：系統重要性銀行評估辦法





 

中國人民銀行

中國銀行保險監督管理委員

2020年12月2日

系統重要性銀行評估辦法

為完善我國系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律法規和《中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會(huì )中國證券監督管理委員會(huì )關(guān)于完善系統重要性金融機構監管的指導意見(jiàn)》（銀發(fā)〔2018〕301號），制定本辦法。

一、總則

（一）評估目的。對參評銀行系統重要性進(jìn)行評估，識別出我國系統重要性銀行，每年發(fā)布系統重要性銀行名單，根據名單對系統重要性銀行進(jìn)行差異化監管，以降低其發(fā)生重大風(fēng)險的可能性，防范系統性風(fēng)險。

（二）適用范圍。本辦法適用于依法設立的商業(yè)銀行、開(kāi)發(fā)性銀行和政策性銀行。

評估中使用的數據為集團并表數據，并表范圍按照銀保監會(huì )監管并表范圍確定。

（三）系統重要性的定義。本辦法所稱(chēng)系統重要性是指金融機構因規模較大、結構和業(yè)務(wù)復雜度較高、與其他金融機構關(guān)聯(lián)性較強，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險事件而無(wú)法持續經(jīng)營(yíng)，可能對金融體系和實(shí)體經(jīng)濟產(chǎn)生不利影響的程度。

二、評估流程與方法

（四）評估流程。系統重要性銀行的評估按照以下流程每年開(kāi)展一次：

1.確定參評銀行范圍。

2.向參評銀行收集評估所需數據。

3.計算各參評銀行系統重要性得分，形成系統重要性銀行初始名單。

4.結合其他定量和定性分析作出監管判斷，對系統重要性銀行初始名單作出調整。

5.確定并公布系統重要性銀行最終名單。

（五）評估方法。采用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分，并結合其他定量和定性信息作出監管判斷，綜合評估參評銀行的系統重要性。

（六）參評銀行范圍。若某銀行滿(mǎn)足下列任一條件，則應納入系統重要性銀行評估范圍：

1.以杠桿率分母衡量的調整后表內外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30。

2.曾于上一年度被評為系統重要性銀行。

（七）數據收集。銀保監會(huì )每年根據本辦法制作數據報送模板和數據填報說(shuō)明。數據填報說(shuō)明包含各級指標及定義、模板較上年的變化等內容。參評銀行于每年6月底之前填寫(xiě)并提交上一會(huì )計年度數據。銀保監會(huì )進(jìn)行數據質(zhì)量檢查和數據補充修正后，與人民銀行共享參評銀行的監管報表、填報數據和其他相關(guān)信息。

（八）系統重要性得分。銀保監會(huì )在完成數據收集后，計算參評銀行系統重要性得分。除第三部分另行規定計算方法的情形外，每一參評銀行某一具體指標的得分是其該指標數值除以所有參評銀行該指標的總數值，然后用所得結果乘以10000后得到以基點(diǎn)計的該指標得分。各指標得分與相應權重的乘積之和，即為該參評銀行的系統重要性得分。

（九）閾值和分組。得分達到100分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單。按系統重要性得分進(jìn)行分組，實(shí)行差異化監管。各組分界值如下：

第一組：100分至299分。

第二組：300分至449分。

第三組：450分至749分。

第四組：750分至1399分。

第五組：1400分以上。

銀保監會(huì )后續可根據實(shí)際年度數據測算結果，商人民銀行并報國務(wù)院金融穩定發(fā)展委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金融委）批準后，對閾值和分組進(jìn)行調整。

（十）監管判斷。人民銀行、銀保監會(huì )可根據其他定量或定性輔助信息，提出將系統重要性得分低于100分的參評銀行加入系統重要性銀行名單的監管判斷建議，與初始名單一并提交金融委辦公室。

使用監管判斷的門(mén)檻應較高，即只在個(gè)別情況下改變根據系統重要性得分確定的系統重要性銀行初始名單。

（十一）名單確定和披露。系統重要性銀行初始名單、相應銀行填報的數據和系統重要性得分、監管判斷建議及依據于每年8月底之前提交金融委審議。系統重要性銀行最終名單經(jīng)金融委確定后，由人民銀行和銀保監會(huì )聯(lián)合發(fā)布。

（十二）信息報送與披露。系統重要性銀行應執行人民銀行牽頭制定的系統重要性金融機構統計制度，按要求向人民銀行報送相關(guān)統計數據。系統重要性銀行應于入選后通過(guò)公開(kāi)渠道披露本辦法第十五項至第十八項規定的上一會(huì )計年度各項系統重要性評估指標。

（十三）評估流程與方法的審議和調整。金融委每三年對本辦法規定的評估流程與方法進(jìn)行審議，并進(jìn)行必要調整和完善。行業(yè)發(fā)生顯著(zhù)變化、現有評估流程與方法不能滿(mǎn)足防范系統性風(fēng)險實(shí)際需要的，金融委可對評估流程與方法進(jìn)行額外審議。

三、評估指標

（十四）一級指標。人民銀行、銀保監會(huì )根據參評銀行的規模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復雜性等一級指標，評估其系統重要性程度和變化情況。

（十五）規模。評估參評銀行規模時(shí)，采用調整后的表內外資產(chǎn)余額作為定量指標。

調整后的表內外資產(chǎn)余額是指作為杠桿率分母調整后的表內資產(chǎn)余額和調整后的表外項目余額之和，按照《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》（原中國銀監會(huì )令2015年第1號發(fā)布）規定的口徑計算。該指標權重為25%。

（十六）關(guān)聯(lián)度。評估參評銀行關(guān)聯(lián)度時(shí)，采用下列定量指標：

1.金融機構間資產(chǎn)，指銀行與其他金融機構交易形成的資產(chǎn)余額。該指標權重為8.33%。

2.金融機構間負債，指銀行與其他金融機構交易形成的負債余額。該指標權重為8.33%。

3.發(fā)行證券和其他融資工具，指銀行通過(guò)金融市場(chǎng)發(fā)行的股票、債券和其他融資工具余額。該指標權重為8.33%。

關(guān)聯(lián)度類(lèi)指標總權重為25%。

（十七）可替代性。評估參評銀行可替代性時(shí)，采用下列定量指標：

1.通過(guò)支付系統或代理行結算的支付額，指銀行作為支付系統成員，通過(guò)國內外大額支付系統或代理行結算的上一年度支付總額，包括為本銀行清算的支付總額和本銀行代理其他金融機構進(jìn)行清算的支付總額。該指標權重為6.25%。

2.托管資產(chǎn)，指上年末銀行托管的資產(chǎn)余額。該指標權重為6.25%。

3.代理代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，指銀行作為承銷(xiāo)商或代理機構，承銷(xiāo)債券，代理代銷(xiāo)信托計劃、資管計劃、保險產(chǎn)品、基金、貴金屬等業(yè)務(wù)的年內發(fā)生額。該指標權重為6.25%。

4.客戶(hù)數量和境內營(yíng)業(yè)機構數量，指銀行的公司和個(gè)人客戶(hù)數，以及在境內設立的持牌營(yíng)業(yè)機構總數。該指標權重為6.25%。

可替代性類(lèi)指標總權重為25%。

（十八）復雜性。評估參評銀行復雜性時(shí)，采用下列定量指標：

1.衍生產(chǎn)品，指銀行持有的金融衍生產(chǎn)品的名義本金余額。該指標權重為5%。

2.以公允價(jià)值計量的證券，指以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益類(lèi)和以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益類(lèi)的證券余額。該指標權重為5%。

3.非銀行附屬機構資產(chǎn)，指銀行控股或實(shí)際控制的境內外非銀行金融機構的資產(chǎn)總額。該指標權重為5%。

4.理財業(yè)務(wù)，指銀行發(fā)行的非保本理財產(chǎn)品余額。該指標權重為5%。

5.境外債權債務(wù)，指銀行境外債權和境外債務(wù)之和，其中境外債權指銀行持有的對其他國家或地區政府、中央銀行、公共部門(mén)實(shí)體、金融機構、非金融機構和個(gè)人的直接境外債權扣除轉移回境內的風(fēng)險敞口之后的最終境外債權；境外債務(wù)指銀行對其他國家或地區政府、中央銀行、公共部門(mén)實(shí)體、金融機構、非金融機構和個(gè)人的債務(wù)。該指標權重為5%。

復雜性類(lèi)指標總權重為25%。

四、實(shí)施

（十九）本辦法由人民銀行和銀保監會(huì )負責解釋。

（二十）本辦法自2021年1月1日起施行。



 

附件：系 統重要性銀 行評估辦 法

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